OKEx关于BTC合约异常“平仓收货”的公告：取出2500 BTC解决问题

今日区块链（Chinaz.com）8月3日消息今天下午，OKEx发布了关于BTC合约异常“垃圾仓单”异常调查处理的公告。 官方表示将从自有资金中注入2500 BTC进入风险储备池，以降低分摊比例。

据报道，2018年7月31日20时17分14秒，BTC0928合约出现异常透支单：卖出4168515张平多头，造成巨额透支损失，并可能引发大额亏损。分摊比例。

事件经过是7月31日凌晨2点，USER ID为2051247的用户开始大量异常交易多头仓位，OKEx风控部监控到这一异常行为后，立即采取措施，联系客户多次要求他降低市场风险。 经多方沟通，用户拒绝配合，OKEx平台冻结了其账户。由于BTC价格暴跌btc冻结了怎么提，其仓位最终被平仓。

OKEx平台表示将从自有资金中注入2500 BTC进入风险准备金池btc冻结了怎么提，以降低配置比例。

以下为公告全文：

尊敬的用户您好：

2018年7月31日20:17:14，BTC0928合约出现1笔异常亏损单：4168515张合约卖出多头平仓，造成巨额亏损，并可能导致分摊比例过大. 分配规则是所有合约产品的基本要素，也是整个行业一直在努力解决的问题。 OKEx 不会从分配中获得任何收入。 最简单的例子如下：两个用户A和B各取出1个BTC作为保证金，假设BTC的价格为1美元，每份合约价值1美元。 在此价格下，用户A用10倍杠杆开多10张合约，用户B用10倍杠杆做空10张合约，形成10张合约的仓位。 如果现货指数价格从1美元跌至0.1美元，那么开空头寸的用户B理论上将赚取9美元，而用户A将损失9美元。 但实际上，用户A存入1个BTC，价值1美金，保证金不足，所以虽然用户B仓位显示盈利9美金，但由于保证金有限，用户B最大盈利为1块钱，另外8块钱大家一起分享。 OKEx一直致力于优化风控规则，降低被摊派概率。 比如提前强平制度，限价制度，触发强平后，强平委托的委托价格会按照当前市场价格上下1%，等等。 一些有特殊目的的用户借此攻击OKEx进行定点爆仓。 事实上，市场上的这种价格波动是由强平单引起的。

事件如下：7月31日凌晨2点，USERID为2051247的用户开始大量异常多仓，OKEx风控部门监测到这一异常行为后，立即采取措施，多次联系客户要求其降低市场风险。 经多方沟通，用户拒绝配合，OKEx平台冻结了其账户。由于BTC价格暴跌，其仓位最终被平仓。

根据《OKEx虚拟合约用户使用》协议：

第6.2条OKEx有权对一切恶意操纵价格、恶意影响交易系统、限制交易、关闭账户等不道德行为采取警告措施。 必要时，OKEx有权暂停交易、取消交易、回滚盘中交易，以消除不利影响。

第6.3条 当用户持仓或委托持仓数量过大，OKEx认为可能对系统和其他用户造成严重风险时，OKEx有权要求用户采取撤单等风控措施和清算头寸。 当OKEx认为有必要时，OKEx有权对持仓总量进行限制，对订单总量进行限制，限制开仓、撤单、强制平仓个人账户以控制风险。

OKEx平台处理方案如下：

1、OKEx平台从自有资金中提取2500 BTC注入风险准备金池，降低配置比例。

2、如果账户在2018年8月3日（本周五）下午4点结算过程中操纵结算价，我们将延迟结算10分钟，手动更新结算价或交割价至合理值，并然后进行交割结算，冻结被操纵账户的交易和提现。

此次事件发生后，OKEx平台将升级风控措施，杜绝此类问题再次发生。 具体优化方案如下：

1、8月4日上线《反操控攻略》（即将开发完成）

解决方案：“全仓模式” 仓位越大，需要的保证金就越多，以最大化恶意操纵的成本； “逐仓模式”会设置开仓数量的上限，以降低大仓可能带来的市场风险。 具体规则如下：

十字定位模式：

10 倍杠杆：

20倍杠杆：

逐仓模式：

10倍杠杆最大开仓数量限制：

20倍杠杆最大开仓数量限制：

另外，为了便于理解，本次同时对保证金率的计算公式进行了修改，去掉了调整系数的概念。

原公式如下：

全仓保证金：保证金率=账户净值/（用户持仓所需保证金+冻结挂单保证金）-调整因子

当杠杆为10倍时，调整系数为10%； 杠杆为20倍时，调整系数为20%； 当保证金率小于等于0时，用户仓位将触发强平。

逐仓保证金：保证金率=（固定保证金+未实现盈亏）*开仓均价*杠杆/（合约面值*持仓数量）-调整系数

当杠杆为10倍时，调整系数为10%； 杠杆为20倍时，调整系数为20%； 当保证金率小于等于0时，用户仓位将触发强平。

新公式如下：

全仓保证金：保证金率=账户净值/（用户持仓所需保证金+挂单冻结保证金），

逐仓保证金：保证金率=（固定保证金+未实现盈亏）*开仓均价*杠杆/（合约面值*持仓数量）

上述新公式调整后，强平逻辑调整为：当杠杆为10倍时，当保证金率小于等于10%时，用户仓位触发强平； 当杠杆为20倍时，当保证金率小于或等于20%时，用户触发强平平仓。

上述逻辑只是概念上的调整，触发强平的时机实际上并没有改变。 此公式更改将与反操纵策略一起生效。

2、8月底上线“标记价”（测试中）

解决方案：使用标记价格计算用户未实现盈亏、保证金率等指标。 当标记价格达到预计强平价格时，将执行强平。

标记价格算法为：现货指数价格+EMA（合约市场价格-现货指数价格）

原则是采用现货指数价格，加上近期合理的基差，作为合约市场的合理价格。 合理价格采用EMA算法，并考虑一段时间内的基差。 因此，即使出现异常用户动用大额资金操纵合约市场价格，也无法在短时间内快速更改标记价格，降低了用户因异常操纵而爆仓的风险。 概率和风险。

3、9月推出“根据持仓量设置不同的风险限额机制”和“优化平仓流程”。 （8月7日开始开发）

程序：

a) 根据仓位大小设置不同的风险限额机制

根据用户的位置进行分类。 仓位越大，维持仓位所需的保证金就越高，从而保证仓位有更多的保证金来有效平仓，将爆仓风险降到最低。

b) 清算流程优化：

当用户仓位存在爆仓风险时，系统会自动尝试通过减仓来降低维持保证金要求，以尽量减少用户所有仓位的强制平仓。

减轻过程（示例）：

假设某用户持仓10万张，处于第三仓位，此时维持保证金率为2.5%； 假设二级最大持仓量为8万张，维持保证金率为2%，此时系统会自动减仓2万张，从而降低用户对持仓的要求维持保证金率，避免剩余仓位被爆仓。 若减仓后未达到二级维持保证金率要求，则继续减仓至最低级别。

4、9月上线“风险准备金扣除优化”（8月中旬开发）

程序：

a) 当未交易仓单亏损达到一定比例时，立即从风险准备金中扣除当前最大亏损额。

b) 按照当前市场较好的价格重新挂单，争取尽快成交，减少进一步的亏损。

c) 风险准备金不足时，等到周五统一配置。

上述方案可以在仓位亏损超过时控制仓位亏损上限，避免交割结算时仓位亏损进一步扩大。

我们将全力以赴加快合约优化步伐，使平台风控机制日趋完善。 同时欢迎广大用户向我们提供更多建议：futures@okex.com。